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2025年智慧树知到《国际金融风险管理策略研究》考试题库及答案解析

就读院校：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.国际金融风险管理中，最常用的风险度量方法是（）

A.风险价值

B.条件价值

C.情景分析

D.敏感性分析

答案：A

解析：风险价值是目前国际上广泛使用的风险度量方法，它衡量在给定的时间范围内，在给定的置信水平下，投资组合可能发生的最大损失。条件价值虽然也常用于风险度量，但风险价值更常用。情景分析和敏感性分析是风险管理的工具，而非度量方法。

2.外汇风险管理中，远期合约的主要功能是（）

A.规避利率风险

B.规避汇率风险

C.规避商品价格风险

D.规避信用风险

答案：B

解析：远期合约是一种金融衍生工具，主要用于锁定未来某一时间的汇率，从而规避汇率波动的风险。利率风险通常通过利率远期合约或利率互换来管理，商品价格风险通过商品期货或期权来管理，信用风险通过信用衍生品来管理。

3.以下哪种金融工具不属于衍生工具（）

A.期货合约

B.期权合约

C.互换合约

D.股票

答案：D

解析：衍生工具是指其价值依赖于基础资产价值变动的金融工具，包括期货合约、期权合约和互换合约等。股票是基础资产，不属于衍生工具。

4.国际金融风险管理中，VaR的基本假设是（）

A.市场是有效的

B.交易是频繁的

C.投资组合是分红的

D.风险是系统性的

答案：A

解析：VaR（风险价值）的计算基于一些基本假设，其中之一是市场是有效的，即资产价格能够反映所有可获得的信息。其他选项中，交易频率、投资组合是否分红以及风险是否系统性，都不是VaR的基本假设。

5.以下哪种方法不属于定性风险管理方法（）

A.专家调查法

B.德尔菲法

C.风险矩阵法

D.敏感性分析

答案：D

解析：定性风险管理方法主要依赖于专家判断和经验，如专家调查法、德尔菲法和风险矩阵法等。敏感性分析是定量风险管理方法，通过分析某个变量变动对目标的影响来评估风险。

6.在国际金融风险管理中，信用风险主要指（）

A.汇率变动风险

B.利率变动风险

C.市场流动性风险

D.债务方无法履行债务的风险

答案：D

解析：信用风险是指交易对手方无法履行合同义务的风险，特别是在债务交易中，债务方无法按时足额支付利息和本金的风险。汇率风险、利率风险和市场流动性风险都属于市场风险，与交易对手方的信用状况无关。

7.国际金融风险管理中，压力测试的主要目的是（）

A.评估投资组合在正常市场条件下的表现

B.评估投资组合在极端市场条件下的表现

C.评估投资组合的收益率

D.评估投资组合的流动性

答案：B

解析：压力测试是一种风险管理技术，通过模拟极端市场情况来评估投资组合的潜在损失。其主要目的是了解投资组合在极端情况下的表现，从而更好地管理风险。

8.以下哪种金融工具可以用于套期保值（）

A.股票

B.期货合约

C.看涨期权

D.看跌期权

答案：B

解析：套期保值是指通过持有或交易与现货头寸相反的衍生工具，来降低现货价格波动风险的策略。期货合约是一种常用的套期保值工具，可以通过锁定未来价格来规避价格波动风险。股票、看涨期权和看跌期权虽然也可以用于风险管理，但期货合约更常用于套期保值。

9.国际金融风险管理中，操作风险主要指（）

A.交易对手方违约风险

B.金融市场波动风险

C.内部流程、人员、系统或外部事件导致的风险

D.法律法规变化风险

答案：C

解析：操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件导致的风险，例如交易错误、系统故障、欺诈行为等。交易对手方违约风险属于信用风险，金融市场波动风险属于市场风险，法律法规变化风险属于法律风险。

10.在国际金融风险管理中，保险的主要功能是（）

A.规避汇率风险

B.规避利率风险

C.补偿因特定风险事件造成的损失

D.规避信用风险

答案：C

解析：保险是一种风险管理工具，通过支付保费来转移风险，从而在发生特定风险事件时获得赔偿。其主要功能是补偿因特定风险事件造成的损失，例如自然灾害、事故等。汇率风险、利率风险和信用风险通常通过金融衍生品或其他风险管理工具来管理。

11.国际金融风险管理中，用于衡量极端损失可能性的指标是（）

A.风险价值

B.条件风险价值

C.压力测试损失

D.敏感性分析结果

答案：C

解析：压力测试损失主要用于衡量在极端市场情况下可能发生的巨大损失，它关注的是极端事件下的风险暴露。风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）是衡量潜在损失的常用指标，但它们通常基于正常或轻度压力情景。敏感性分析用于评估单个风险因素变动的影响，而非极端情景下的整体损失。

12.在外汇风险管理中，