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计量经济学期末综合试题及参考答案

计量经济学期末综合试题

考试时间：120分钟满分：100分

一、单项选择题（每题3分，共15分）

经典线性回归模型（CLRM）的基本假设不包括以下哪一项？（）

A.解释变量与随机误差项不相关

B.随机误差项服从正态分布

C.解释变量之间完全线性相关

D.随机误差项的方差恒定

当模型存在异方差性时，以下哪种估计方法仍为无偏估计？（）

A.普通最小二乘法（OLS）

B.加权最小二乘法（WLS）

C.工具变量法（IV）

D.两阶段最小二乘法（2SLS）

用于检验模型整体线性关系显著性的检验是（）

A.t检验B.F检验C.怀特检验D.杜宾-沃森（DW）检验

若回归模型中解释变量存在多重共线性，会导致（）

A.参数估计量方差增大B.参数估计量有偏

C.随机误差项方差增大D.模型拟合优度降低

工具变量法的核心目的是解决（）

A.异方差问题B.自相关问题

C.解释变量内生性问题D.多重共线性问题

二、简答题（每题8分，共24分）

简述普通最小二乘法（OLS）的基本原理，并说明在满足经典假设条件下OLS估计量的优良性质。

什么是模型设定偏误？常见的设定偏误类型有哪些？如何初步判断模型存在设定偏误？

简述异方差性的含义、后果及常用的检验方法（至少列举2种）。

三、计算题（共36分）

（18分）考虑简单线性回归模型：Y_i=\beta_0+\beta_1X_i+u_i，现有一组样本数据如下：

序号i

1

2

3

4

5

X_i

2

3

5

6

8

Y_i

4

5

7

8

10

要求：

（1）用OLS方法估计参数\hat{\beta}_0和\hat{\beta}_1；

（2）计算拟合优度R^2；

（3）检验\beta_1的显著性（显著性水平\alpha=0.05，t分布临界值t_{0.025}(3)=3.182）。

（18分）某研究者建立多元线性回归模型分析居民消费支出（Y，单位：千元）与可支配收入（X_1，单位：千元）、储蓄额（X_2，单位：千元）的关系，估计结果如下（括号内为标准误）：

\hat{Y}_i=2.5+0.7X_{1i}+0.2X_{2i}

（0.8）（0.15）（0.08）

样本容量n=20，回归平方和ESS=50，残差平方和RSS=10。

要求：

（1）检验模型整体线性关系的显著性（\alpha=0.05，F分布临界值F_{0.05}(2,17)=3.59）；

（2）检验各解释变量系数的显著性（\alpha=0.05，t分布临界值t_{0.025}(17)=2.110）；

（3）计算调整后的拟合优度\bar{R}^2。

四、案例分析题（25分）

某地区为研究外商直接投资（FDI，单位：亿元）对地区生产总值（GDP，单位：亿元）的影响，收集了1990-2020年的时间序列数据，建立线性回归模型：GDP_t=\beta_0+\beta_1FDI_t+u_t。

经估计得到\hat{\beta}_1=0.8，t统计量为2.3，R^2=0.65。但进一步检验发现，该模型的DW统计量为0.9（样本容量n=31，k=1，\alpha=0.05时，DW临界值d_L=1.36，d_U=1.49）。

要求：

（1）根据DW统计量判断模型是否存在自相关问题？若存在，是正自相关还是负自相关？

（2）解释自相关问题对OLS估计结果的影响；

（3）针对该问题，提出至少两种可行的解决方法，并简要说明原理。

参考答案

一、单项选择题（每题3分，共15分）

C（解释变量之间完全线性相关是多重共线性，违背经典假设）

A（异方差下OLS仍无偏，但方差非最小；WLS是有效估计）

B（F检验用于整体线性关系，t检验用于单个参数）

A（多重共线性导致参数估计量方差增大，精度下降）

C（工具变量法解决解释变量与随机误差项相关的内生性问题）

二、简答题（每题8分，共24分）

OLS基本原理：通过最小化残差平方和\sume_i^2=\sum(Y_i-\hat{Y}_i)^2来确定回归参数的估计值。（3分）

优良性质（高斯-马尔可夫定理）：在满足经典假设条件下，OLS估计量是无偏的（E(\hat{\beta}_j)=\beta_j）、有效的（方差最小）、一致的（样本容量增大时收敛于真实参数），即BLUE估计量。（5分）

模型设定偏误：指设定的回归模型与真实模型存在偏差，导致估计结果失真。（2分）

常见类型：（1）遗漏重要解释变量；（2）包含无关解释变量；