第四章 平衡随机过程和各态历经过程.pptVIP

∴X(t)为一宽平稳过程。②第29页，共77页，星期日，2025年，2月5日显然由①、②结果再由随机过程各态历经定义知∴X(t)为宽各态历经过程。第30页，共77页，星期日，2025年，2月5日如果两个随机过程X(t)，Y(t)，当它们各自都是各态历经时，并且时间互相关函数与统计相关函数以概率1相等时，我们有如下定义：定义两个随机过程联合各态历经：设X(t)，Y(t)各自都各态历经则称X(t)，Y(t)为联合各态历经过程。同理当X(t)，Y(t)联合各态历经时，可用它们的一对样本函数的数字特征作为X(t)，Y(t)的数字特征近似。第31页，共77页，星期日，2025年，2月5日3.随机过程成为各态历经过程的判定从前面的分析知，如果一个随机过程能成为一个平衡过程，这对我们研究各态历经，则该过程一定是平衡过程，反之则一定成立，于是很自然提出这样一个问题，能不能给出一些判定定理，使其可以很方便地判定一个平稳过程成为各态历经过程。通过对平稳过程的分析研究，我们给出如下的几个判定定理。性质4.3平稳过程X(t)的均值具有各态历经性的充要条件是式中：为平稳过程的自相关函数；为平稳过程的数学期望。第32页，共77页，星期日，2025年，2月5日例4.4已知随机电报信号X(t)，它的，，问X(t)是否均值各态历经。解∵∴X(t)是均值各态历经的。第33页，共77页，星期日，2025年，2月5日性质4.4平衡过程X(t)的自相关函数具备各态历经性的充要条件是式中平稳过程X(t)和Y(t)的互相关函数具有联合各态历经性的充要条件（4.7）式相似，只是将（4.7）式中相应的自相关函数改为互相关函数即可。第34页，共77页，星期日，2025年，2月5日性质4.5对于高斯平稳过程，如果它的均值为零，自相关函数连续，则该过程各态历经的一个充分条件是综上所述，对一个平稳随机过程X(t)通过性质1、2判定以后，如果X(t)各态历经了，则对于该过程的数字特征，即求，我们可用第35页，共77页，星期日，2025年，2月5日也就是当X(t)各态历经时，我们可用一个样本函数的时间均值和时间自相关函数作为过程X(t)的数学期望、自相关函数的近似。最后顺便说明，对于许多实际问题，如果要从理论上判定一个过程是否为各态历经过程，往往是比较困难。因此工程上经常都是凭经验把各态历经性作为一种假设，在后根据实验来检验这个假设是否合理。在实际应用一般不可能给出随机过程X(t)的样本函数x(t)的表达式，因此，确定各态历经过程的数学期望、自相关函数，有两种方法：第36页，共77页，星期日，2025年，2月5日第一种方法用模拟自相关分析仪，自动画出自相关曲线。这种仪器的功能是当输入样本函数时，X-Y记录仪自动描绘出自相关函数的曲线。它的工作原理如图4.2所示。图4.2第37页，共77页，星期日，2025年，2月5日第二种方法用数字处理方法（即近似计算方法）。如图4.2把[0，T]等分为N个长为的小区间，再在时刻，取样，得N个函数值。于是再把积分表过式表示为基本区间上的和，就有数字估计式（4.8）。类似可以写出在时的自相关函数估计式（4.9）式，由这个估计式可算出自相关函数的一系列近似值，从而可作出自相关函数的近似图形，见图4.3。第38页，共77页，星期日，2025年，2月5日最后指出，工程上遇到的很多平稳过程，我们一般都把它看成各态历经过程，然后用各态历经的方法来确定过程X(t)的统计特性，看处理出来的结果是否与实际相符合，如果不相符合，再对过程的假设作修改。第39页，共77页，星期日，2025年，2月5日4.平稳过程自相关函数的性质对于一个随机过程，它的基本数字特征是数学期望和相关函数，但是当随机过程为平稳过程时，它的数学期望是一个常数，经中心化后可以变为零，所以当过程X(t)平稳后其基本数字特征实际上就是相关函数。此外，相关函数不仅可向我们提供随机过程各状态间的关联特性的信息，而且也是求取随机过程的功率谱密度以及从噪声中提取有用信息工具。为此下面我们专门研究一下平稳过程相关函数的性质。第40页，共77页，星