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2025时间序列分析试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.时间序列分析中，描述数据点之间线性关系的统计量是？

A.自相关系数

B.协方差

C.相关系数

D.偏相关系数

答案：C

2.在时间序列分析中，ARIMA模型中p、d、q分别代表？

A.自回归项数、差分次数、移动平均项数

B.移动平均项数、自回归项数、差分次数

C.差分次数、移动平均项数、自回归项数

D.自回归项数、移动平均项数、差分次数

答案：A

3.时间序列的平稳性是指？

A.数据的均值和方差随时间变化

B.数据的均值和方差不随时间变化

C.数据的自相关系数随时间变化

D.数据的自相关系数不随时间变化

答案：B

4.时间序列分解法中，通常不包括的成分是？

A.趋势成分

B.季节成分

C.循环成分

D.随机成分

答案：C

5.时间序列的预测方法中，指数平滑法属于？

A.统计模型法

B.随机模型法

C.时间序列分解法

D.专家判断法

答案：A

6.时间序列的自相关函数（ACF）是？

A.描述序列自身滞后项之间相关性的函数

B.描述序列与外部序列之间相关性的函数

C.描述序列与时间之间相关性的函数

D.描述序列与误差项之间相关性的函数

答案：A

7.时间序列的移动平均法中，选择窗口大小的主要考虑因素是？

A.数据点的数量

B.数据的平稳性

C.预测的准确性

D.计算的复杂性

答案：C

8.时间序列的差分操作主要是为了？

A.增加数据量

B.提高数据的自相关性

C.使数据平稳

D.减少数据的噪声

答案：C

9.时间序列的周期性成分通常是指？

A.短期内的波动

B.长期内的趋势

C.固定时间间隔的重复模式

D.随机变化的部分

答案：C

10.时间序列的ARIMA模型中，如果自相关系数在某个滞后处显著不为零，说明？

A.数据存在自相关性

B.数据存在外生变量影响

C.数据存在季节性影响

D.数据存在非线性关系

答案：A

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.时间序列分析中，常用的平稳性检验方法包括？

A.平稳性图检验

B.单位根检验

C.自相关图检验

D.协方差图检验

答案：A,B,C

2.时间序列分解法中，常见的分解模型包括？

A.加法模型

B.乘法模型

C.混合模型

D.线性模型

答案：A,B,C

3.时间序列的预测方法中，常用的平滑方法包括？

A.朴素预测法

B.简单指数平滑法

C.双指数平滑法

D.三次指数平滑法

答案：B,C,D

4.时间序列的自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）的区别在于？

A.ACF考虑了所有滞后项的影响，PACF只考虑了直接滞后项的影响

B.ACF只考虑了直接滞后项的影响，PACF考虑了所有滞后项的影响

C.ACF适用于非平稳序列，PACF适用于平稳序列

D.ACF适用于平稳序列，PACF适用于非平稳序列

答案：A

5.时间序列的移动平均法中，常见的移动平均类型包括？

A.简单移动平均

B.加权移动平均

C.指数移动平均

D.线性移动平均

答案：A,B,C

6.时间序列的差分操作中，常见的差分类型包括？

A.一阶差分

B.二阶差分

C.多阶差分

D.零阶差分

答案：A,B,C

7.时间序列的周期性成分通常需要考虑的因素包括？

A.季节性波动

B.周期性趋势

C.长期趋势

D.随机波动

答案：A,B

8.时间序列的ARIMA模型中，选择模型参数的方法包括？

A.AIC准则

B.BIC准则

C.Ljung-Box检验

D.自相关图检验

答案：A,B,C

9.时间序列的预测方法中，常用的统计模型包括？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.指数平滑模型

答案：A,B,C

10.时间序列的异常值处理方法包括？

A.移除异常值

B.替换异常值

C.平滑异常值

D.保留异常值

答案：A,B,C

三、判断题（每题2分，共10题）

1.时间序列的平稳性是指数据的均值和方差随时间变化。

答案：错误

2.时间序列的自相关函数（ACF）是描述序列自身滞后项之间相关性的函数。

答案：正确

3.时间序列的移动平均法中，选择窗口大小的主要考虑因素是数据的平稳性。

答案：错误

4.时间序列的差分操作主要是为了使数据平稳。

答案：正确

5.时间序列的周期性成分通常是指固定时间间隔的重复模式。

答案：正确

6.时间序列的ARIMA模型中，如果自相关系数在某个滞后处显著不为零，说明数据存在自相关性。

答案：正确

7.时间序列分解法中，常见的分解模型包括加法模型和乘法模型。

答案：正确

8.时