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摘要
摘要
资本市场错误定价的演化机制及其对定价效率的影响是金融领域研究的
核心命题。以Fama-French五因子模型为代表的传统资产定价模型虽在成熟
市场表现稳健，但其在新兴市场中因制度摩擦和投资者结构特殊性，而面临
显著解释力不足。以往学者研究资产定价的一个常见推测是正Alpha与定价
过低相关，这一假设隐含地假定错误定价有助
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