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马尔可夫链蒙特卡洛

一、从随机模拟到MCMC：方法的由来

（一）随机模拟的早期探索

人类对随机现象的研究可追溯至概率理论的萌芽阶段，但将随机性转化为计算工具的想法，直到20世纪才逐渐清晰。早期的科学家发现，许多复杂问题难以通过解析方法求解，比如计算不规则图形的面积、估计高维积分的数值。这时候，一种朴素的思路诞生了：用大量随机样本的统计特性来近似目标值。例如，计算圆周率时，向单位正方形内随机抛洒点，统计落在四分之一圆内的点的比例，就能近似得到π/4的值。这种基于随机采样的方法，本质上是用“频率”逼近“概率”，为后续蒙特卡洛方法的发展埋下了种子。

（二）蒙特卡洛方法的兴起

20世纪40年代，随着计