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Python量化回测框架的滑点控制算法

引言

在量化交易领域，回测是验证策略有效性的核心环节。而滑点作为影响回测结果真实性的关键因素，始终是策略开发者必须攻克的难题。简单来说，滑点是指订单实际成交价格与预期价格之间的差异。这种差异可能源于市场流动性不足、订单执行延迟或大额订单对市场的冲击等。若回测中忽略滑点或控制不当，策略的收益曲线可能被过度美化，导致实盘时出现“回测盈利、实盘亏损”的尴尬局面。

Python凭借其丰富的量化库（如Backtrader、VectorBT、PyAlgoTrade等），已成为量化回测的主流工具。但这些框架默认的滑点模型往往过于简化（如固定比例滑点），难以反映真实市场