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高频精选：浙外金融工程考研真题及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.下列哪种属于金融衍生品？

A.股票

B.债券

C.期货

D.基金

2.有效市场假说中，反映全部公开信息的是？

A.弱式有效

B.半强式有效

C.强式有效

D.无效

3.以下哪个是风险度量指标？

A.市盈率

B.夏普比率

C.市净率

D.净利率

4.金融工程的核心是？

A.风险管理

B.产品设计

C.定价

D.套利

5.期权的买方享有？

A.权利而非义务

B.义务而非权利

C.权利和义务

D.无权利义务

6.以下不属于固定收益证券的是？

A.国债

B.企业债

C.优先股

D.普通股

7.金融工程常用的定价方法是？

A.成本加成定价

B.市场定价

C.无套利定价

D.平均定价

8.风险厌恶者会选择？

A.风险高收益高的资产

B.风险低收益低的资产

C.风险中等收益中等的资产

D.收益最高的资产

9.互换合约不包括？

A.利率互换

B.货币互换

C.商品互换

D.期权互换

10.资产组合理论是由谁提出的？

A.马科维茨

B.夏普

C.罗斯

D.布莱克

答案：1.C2.B3.B4.A5.A6.D7.C8.B9.D10.A

多项选择题（每题2分，共10题）

1.金融工程的主要内容有？

A.金融产品设计

B.金融风险管理

C.金融定价

D.金融市场交易

2.常见的金融风险有？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

3.以下属于权益类证券的是？

A.普通股

B.优先股

C.基金

D.期货

4.金融工程涉及的领域包括？

A.数学

B.统计学

C.计算机科学

D.经济学

5.期权按行权时间可分为？

A.欧式期权

B.美式期权

C.中式期权

D.日式期权

6.金融市场包括？

A.货币市场

B.资本市场

C.外汇市场

D.衍生品市场

7.投资组合的风险分散原理基于？

A.资产相关性

B.资产数量

C.资产规模

D.资产收益

8.互换合约的特点有？

A.灵活性

B.保密性

C.交易成本低

D.风险转移

9.以下哪些是金融工程的应用领域？

A.公司理财

B.金融机构风险管理

C.投资管理

D.金融监管

10.有效市场假说的类型有？

A.弱式有效

B.半强式有效

C.强式有效

D.超强式有效

答案：1.ABCD2.ABCD3.ABC4.ABCD5.AB6.ABCD7.A8.ABCD9.ABC10.ABC

判断题（每题2分，共10题）

1.金融工程主要是研究金融理论。（）

2.期货交易双方都需要缴纳保证金。（）

3.风险偏好者一定会选择风险高收益高的资产。（）

4.互换合约可以改变现金流的特征。（）

5.强式有效市场中内幕信息也无用。（）

6.金融产品创新属于金融工程范畴。（）

7.资产组合能完全消除风险。（）

8.期权卖方收益无限。（）

9.金融市场越发达，金融工程发展越受限。（）

10.风险管理是金融工程的唯一目标。（）

答案：1.×2.√3.×4.√5.√6.√7.×8.×9.×10.×

简答题（总4题，每题5分）

1.简述金融工程在风险管理中的作用。

通过设计和运用各种金融工具，如期货、期权等，对市场风险、信用风险等进行识别、度量和控制，降低风险损失。

2.什么是无套利定价原理？

在市场不存在套利机会时，金融产品的价格应等于其未来现金流的现值，以此确定合理价格。

3.简述期权的基本要素。

包括标的资产、行权价格、行权时间、期权费等，这些要素决定了期权的价值和交易方式。

4.有效市场假说对投资决策有何启示？

若市场弱式有效，技术分析无效；半强式有效，基本面分析也难获利；强式有效则内幕交易也无用，投资者应理性看待市场，采用被动投资策略。

讨论题（总4题，每题5分）

1.探讨金融工程在金融科技发展中的机遇与挑战。

机遇在于利用新技术创新产品与服务，挑战是如何应对技术带来的安全、监管等问题。

2.分析投资组合理论在实际投资中的应用难点。

难点有准确估计资产相关性与预期收益，合理确定投资比例，还要应对市场变化导致的参数变动。

3.讨论金融工程如何助力企业进行财务风险管理。

可运用金融衍生品对冲汇率、利率风险，优化资本结构，通过资产证券化盘活资产等。

4.谈谈有效市场假说对金融市场监管的意义。

有助于明确监管重点，在弱式有效关注内幕交易，半强式关注信息披露，强式有效注重全面监管，维护市场秩序。