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新闻情感分析对短期交易信号的优化

引言

在金融市场的短期交易领域，投资者的核心诉求是通过捕捉价格波动的细微变化，在有限时间内实现收益最大化。传统的短期交易策略多依赖技术指标（如MACD、RSI）、量价关系等历史数据构建交易信号，但这类信号往往存在滞后性强、对突发事件反应不足、忽略市场情绪等缺陷。近年来，随着自然语言处理（NLP）技术的突破，新闻情感分析逐渐成为优化短期交易信号的重要工具。它通过解析新闻文本中的情感倾向（如积极、中性、消极）及强度，将市场情绪转化为可量化的指标，为交易信号注入了“市场预期”这一关键维度。本文将围绕新闻情感分析的技术逻辑、对传统信号的优化路径及实践挑战展开探讨，论证