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计量经济学 课件 第四章 多重共线性.ppt

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    *二、方差扩大（膨胀）因子法统计上可以证明，解释变量的参数估计量的方差可表示为

    其中的是变量即的方差扩大因子其中是多个解释变量辅助回归的可决系数*经验规则●方差膨胀因子越大，表明解释变量之间的多重共性越严重。反过来，方差膨胀因子越接近于1，多重共线性越弱。●经验表明，方差膨胀因子≥10时，说明解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共线性，且这种多重共线性可能会过度地影响最小二乘估计。*三、直观判断法1.当增加或剔除一个解释变量，或者改变一个观测值时，回归参数的估计值发生较大变化，回归方程可能存在严重的多重共线性。

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