2025年全球金融市场风险管理师资格考试试卷及答案.docx

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2025-12-15 发布于四川
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2025年全球金融市场风险管理师资格考试试卷及答案

一、单项选择题

1.以下哪种风险度量方法最适合用于评估投资组合在极端市场条件下的潜在损失？()

A.方差

B.标准差

C.在险价值（VaR）

D.条件在险价值（CVaR）

答案：D

解析：方差和标准差主要衡量的是投资组合收益的波动程度，它们是对风险的一种总体度量，但不能很好地反映极端市场条件下的潜在损失。在险价值（VaR）虽然能给出在一定置信水平下的最大潜在损失，但它没有考虑到超过VaR的损失情况。而条件在险价值（CVaR）是在VaR的基础上，考虑了超过VaR的损失的平均值，更适合用于评估投资组合在极端市场条件下的潜在损失。