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国际风险管理师（PRM）考试试卷
一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）
以下关于风险价值（VaR）的表述中，正确的是（）。
A.VaR表示某一特定时期内的最大损失
B.99%置信水平下的1天VaR为500万美元，意味着有1%的概率损失超过500万美元
C.VaR仅适用于正态分布的风险计量
D.VaR可以完全捕捉尾部风险
答案：B
解析：VaR（风险价值）是在一定置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时期内的最大可能损失。选项A错误，因为VaR是“最大可能损失”而非“最大损失”；选项C错误，VaR可通过历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等适用于非正态分布；选项D错误，VaR无法反映尾部损失的具体规模（如预期尾部损失ES可补充这一缺陷）；选项B正确，99%置信水平意味着1%的概率损失超过VaR值。
信用风险中的“违约损失率（LGD）”是指（）。
A.债务人在未来一年内违约的概率
B.违约发生时损失占风险暴露的比例
C.某一信用等级债务人的平均违约概率
D.违约时回收的金额占风险暴露的比例
答案：B
解析：信用风险的核心指标包括违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）。选项A是PD的定义；选项C是信用等级对应的PD；选项D描述的是回收率（1-LGD）；选项B正确，LGD=1-回收率，反映违约时的实际损失比例。
根据巴塞尔协议，以下属于操作风险的是（）。
A.交易员因系统故障错误输入交易数量导致的损失
B.利率上升导致债券价值下跌的损失
C.债务人无法偿还贷款的损失
D.市场流动性突然枯竭导致的损失
答案：A
解析：操作风险定义为“由不完善或有问题的内部流程、人员、系统，或外部事件所造成损失的风险”。选项B是市场风险（利率风险）；选项C是信用风险；选项D是流动性风险；选项A因系统缺陷导致的损失属于操作风险。
模型风险的主要来源不包括（）。
A.模型假设与实际市场环境偏离
B.数据输入错误或样本偏差
C.风险管理人员的主观判断
D.模型参数估计不准确
答案：C
解析：模型风险指由于模型设计、数据、假设或应用不当导致的风险。选项A（假设偏差）、B（数据问题）、D（参数错误）均为模型风险来源；选项C属于人为判断误差，属于操作风险范畴，而非模型风险的直接来源。
以下属于融资流动性风险指标的是（）。
A.市场深度（MarketDepth）
B.买卖价差（Bid-AskSpread）
C.流动性覆盖率（LCR）
D.存贷比（Loan-to-DepositRatio）
答案：D
解析：融资流动性风险关注机构获取资金的能力，存贷比（贷款/存款）反映资金来源与运用的匹配程度，属于融资流动性指标。选项A、B是市场流动性指标（反映资产变现难易）；选项C是巴塞尔协议规定的流动性监管指标（优质流动性资产/未来30天净现金流出），属于综合指标；选项D正确。
压力测试的核心目标是（）。
A.计算日常经营中的平均损失
B.识别极端情景下的风险脆弱性
C.替代VaR作为主要风险计量工具
D.评估单一风险因素的敏感性
答案：B
解析：压力测试通过模拟极端但可能的情景（如2008年金融危机），评估机构在极端情况下的抗风险能力，核心目标是识别脆弱性。选项A是VaR或预期损失的目标；选项C错误，压力测试与VaR互补而非替代；选项D是敏感性分析的目标；选项B正确。
风险文化的核心要素是（）。
A.全体员工对风险的认知与行为准则
B.风险管理部门的独立性
C.高级管理层的风险偏好声明
D.风险限额的制定与监控
答案：A
解析：风险文化是企业中关于风险的共同价值观和行为模式，核心是全体员工（而非仅管理层或风控部门）对风险的认知和行动准则。选项B、C、D是风险管理体系的组成部分，但非文化核心；选项A正确。
巴塞尔协议III规定的杠杆率最低要求是（）。
A.2%
B.2.5%
C.3%
D.4.5%
答案：C
解析：巴塞尔协议III引入杠杆率（一级资本/表内外风险暴露）作为补充资本要求，最低标准为3%（2018年全面实施）。选项A是早期讨论值；选项B是流动性覆盖率的缓冲要求；选项D是核心一级资本充足率要求；选项C正确。
企业全面风险管理（ERM）框架的核心特征是（）。
A.按风险类型分部门管理
B.整合所有风险并统一管理
C.仅关注重大风险
D.依赖外部评级机构评估风险
答案：B
解析：ERM强调将市场、信用、操作等风险整合管理，而非割裂处理。选项A是传统分散管理模式；选项C错误，ERM需覆盖所有风险；选项D错误，ERM以内部评估为主；选项B正确。
以下属于信用衍生工具的是（）。
A.利率互换（IRS）
B.信用违约互换（CDS）
C.外汇期权（FXOpt
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