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Lasso方法：开启混水平超饱和设计活跃效应筛选的新视角

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代科学研究和工业生产中，试验设计作为一种关键手段，旨在通过合理安排试验因素和水平，获取有效信息，揭示变量之间的内在关系。混水平超饱和设计在这一领域中占据着重要地位，它允许试验因素具有不同的水平数，且因子主效应数超过试验次数，这使得在有限的试验资源下，能够同时研究多个因素对响应变量的影响，极大地提高了试验效率，尤其适用于探索性研究和因子筛选阶段，在化工、生物医药、材料科学等众多领域有着广泛的应用。例如，在化工工艺优化中，需要考察反应温度、压力、催化剂种类及用量等多个因素，各因素水平数不同，混水平超饱和设计可助力快速筛选关键因素，节省大量的时间和成本。

活跃效应筛选是混水平超饱和设计中的核心任务，其目的是从众多试验因素中准确找出对响应变量有显著影响的因素，这对于深入理解试验过程、建立有效的预测模型以及优化产品或工艺性能至关重要。传统的效应筛选方法在面对混水平超饱和设计时，往往存在诸多局限性，如计算量大、容易受到多重共线性的干扰、筛选结果不稳定等，难以满足实际需求。

Lasso（LeastAbsoluteShrinkageandSelectionOperator）方法，作为一种新型的变量选择和参数估计方法，自提出以来，在高维数据分析领域展现出独特的优势。它通过在目标函数中引入L1范数惩罚项，能够实现变量的自动选择和系数的压缩，使得模型在保持良好预测性能的同时，具有更好的解释性。将Lasso方法应用于混水平超饱和设计的活跃效应筛选，为该领域带来了新的思路和方法，有望突破传统方法的瓶颈，提高效应筛选的准确性和效率，为实际应用提供更有力的支持。

1.2国内外研究现状

在混水平超饱和设计方面，国内外学者开展了大量的研究工作。国外学者在早期主要致力于超饱和设计的理论基础构建，如Satterthwaite于1959年提出随机平衡设计思想，为后续研究奠定了基础。1993年，Lin和Wu作出开创性工作，推动了超饱和设计研究取得丰硕成果。随后，Yamada和Lin（1999）首次研究多水平超饱和设计，并提出P准则；Yamada和Matsui（2002）、Yamada和Lin（2002）利用\chi^2(D)准则度量混水平超饱和设计；Fang、Lin和Liu（2003）提出E（fNOD）准则来比较混水平超饱和设计，并给出构造E（fNOD）最优设计的方法。国内学者在混水平超饱和设计的构造和应用方面也取得了显著进展，如通过嵌套设计法构造混水平超饱和设计，该方法操作简单，生成设计具有较小的E（fNOD）值，且能较好地保持原分块设计列之间的近似正交性。

在Lasso方法的研究上，国外起步较早，Tibshirani于1996年提出Lasso方法后，众多学者对其理论性质和算法实现进行了深入研究，不断拓展其应用领域，在生物信息学、经济学、医学等领域得到广泛应用。国内学者也紧跟研究步伐，在Lasso方法的改进和创新应用方面取得了一定成果，如提出针对连续处理变量和离散处理变量的高维协变量选择和因果效应估计方法，以及将Lasso与深度学习原理结合，应用于高维场景中的经济模型和社会科学研究等。

然而，当前将Lasso方法应用于混水平超饱和设计活跃效应筛选的研究还相对较少，在方法的适用性、有效性以及与其他技术的融合等方面仍存在许多不足和空白。现有研究在处理混水平超饱和设计中复杂的效应混杂和多重共线性问题时，Lasso方法的性能有待进一步提升；在结合领域知识和实际需求进行效应筛选的研究还不够深入；针对不同应用场景的Lasso方法优化和定制化研究也较为缺乏。因此，开展这方面的研究具有重要的理论和实际意义。

1.3研究内容与方法

本文的研究内容主要包括以下几个方面：首先，深入剖析Lasso方法的原理和性质，包括其目标函数、求解算法以及在变量选择和参数估计方面的特性，为后续应用奠定理论基础；其次，详细探讨Lasso方法在混水平超饱和设计中的应用，针对混水平超饱和设计的特点，对Lasso方法进行改进和优化，以适应其复杂的数据结构和效应混杂情况；再者，通过理论推导和数值模拟，分析Lasso方法在混水平超饱和设计活跃效应筛选中的性能，如筛选的准确性、稳定性以及对多重共线性的鲁棒性等；最后，结合实际案例，验证Lasso方法在混水平超饱和设计活跃效应筛选中的有效性和实用性，对比传统方法，突出其优势。

在研究方法上，采用理论推导与数值模拟相结合的方式。理论推导方面，运用数学分析和统计学原理，对Lasso方法在混水平超饱和设计中的应用进行严格的理论论证，分析其性能和特点。数