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中国期货市场的特质波动率研究--基于时间序列与产业异质性分析.pdf

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    中国期货市场的特质波动率研究基于时间序列与产业异质性分析

    摘要

    在中国期货市场快速发展和国际化进程加速的背景下，非系统性风险的

    度量与管理日益成为学术界与实务界关注的焦点。本文以中国大宗商品市场

    为研究对象，聚焦特质波动率（IdiosyncraticVolatility）这一核心指标，系统

    探讨其时间序列特征、定价机制及其与预期收益的关系，并深入分析不同产

    业的异质性表现，并且以铁矿石、尿素、燃料油期货合约为例研究其在产业

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