2025年FRM一级《市场风险》模拟试卷（含亚洲新兴市场货币贬值压力与风险管理案例）考核试卷.docVIP

2025年FRM一级《市场风险》模拟试卷（含亚洲新兴市场货币贬值压力与风险管理案例）考核试卷.doc

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2025年FRM一级《市场风险》模拟试卷（含亚洲新兴市场货币贬值压力与风险管理案例）考核试卷

一、单项选择题（共30题，每题1分）

1.市场风险的主要来源是？

A.信用风险

B.操作风险

C.市场波动

D.法律风险

2.以下哪项不属于市场风险管理的工具？

A.市场中性策略

B.模拟交易

C.信用衍生品

D.压力测试

3.VaR计算中最常用的方法是什么？

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.以上都是

4.以下哪项是市场风险管理的核心指标？

A.期望回报率

B.波动率

C.久期

D.红利率

5.市场风险与信用风险的主要区别是什么？

A.市场风险是系统性的，信用风险是分散的

B.市场

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