《金融理论与政策》（第二版）课件第7章利率期限结构理论.pptx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

金融理论与政策第七章利率期限结构理论

学习目标1.掌握利率期限结构相关概念2.理解利率期限结构理论3.了解名义利率期限结构模型4.了解实际利率期限结构模型

目录1相关基本概念2利率期限结构理论3名义利率期限结构模型4实际利率期限结构模型

第一节相关基本概念为了较为准确地把握利率期限结构这一概念,我们必须对与之相关的一些金融概念,如债券、利率、期限(存续期)、即期利率、远期利率以及收益率曲线等有所了解。

债券债券的存在是利率期限结构分析的前提。对于其持有者而言,作为一种有价证券,债券代表着一项对事先确定的一系列支付的索取权。这意味着对于一个在t时发行、在T时到期的债券的刻画需要两个向量:一个

该用户很懒，什么也没介绍

咨询Ta 进入空间

更多 >

《金融理论与政策》（第二版）课件 第7章 利率期限结构理论.pptx