面向金融风控知识图谱的图神经网络公平性策略建模与系统设计.pdfVIP

面向金融风控知识图谱的图神经网络公平性策略建模与系统设计1

面向金融风控知识图谱的图神经网络公平性策略建模与系统

设计

1.研究背景与意义

1.1金融风控现状与挑战

金融风控是金融机构防范风险、保障稳健运营的关键环节。随着金融市场的不断发

展和复杂化，金融风控面临着诸多挑战：

•数据复杂性增加：金融机构积累了海量的客户数据、交易数据和市场数据，这些

数据来源广泛、格式多样，且存在大量的噪声和缺失值，给风险评估带来了困难。

•欺诈手段日益复杂：不法分子利用先进的技术手段进行欺诈活动，如利用人工智

能生成虚假信息、通过复杂的网络进行洗钱等，传统的风控手段难以有效识别。

•监管要求日益严格：金融监管机构对金融机构的风险管理提出了更高的要求，要

求金融机构在风险识别、评估和控制方面更加精准和透明，同时要确保数据的安

全和隐私保护。

•模型可解释性不足：现有的许多风控模型，尤其是基于机器学习和深度学习的模

型，往往被视为“黑箱”，难以解释其决策过程，这给金融机构的合规性和风险管理

带来了挑战。

•公平性问题凸显：在金融风控中，模型的不公平性可能导致某些群体被不公平地

拒绝贷款或服务，这不仅影响金融机构的社会形象，还可能引发法律和道德问题。

1.2知识图谱在金融风控中的应用价值

知识图谱是一种结构化的语义知识库，能够将复杂的数据关系以图的形式表示出

来，为金融风控提供了新的解决方案：

•数据整合与关联分析：知识图谱可以整合金融机构内部的各类数据，包括客户信

息、交易记录、市场数据等，并通过图结构揭示数据之间的复杂关系，帮助金融

机构更全面地了解客户和交易的风险特征。

•风险识别与预警：通过知识图谱的关联分析，可以发现潜在的风险点和异常行为

模式。例如，通过分析客户之间的关系网络，可以识别出是否存在团伙欺诈行为；

通过监测市场数据和客户行为的变化，可以提前预警市场风险和信用风险。

2.知识图谱构建与优化2

•模型可解释性增强：知识图谱的图结构使得模型的决策过程更加透明和可解释。

金融机构可以清晰地看到模型是如何基于图中的关系和属性进行风险评估的，从

而提高模型的可信度和合规性。

•个性化风控服务：知识图谱可以根据客户的个体特征和行为模式，提供个性化的

风控服务。例如，对于信用良好的客户，可以提供更便捷的贷款审批流程；对于

高风险客户，可以加强风险监控和管理。

•提升决策效率：知识图谱能够快速响应金融机构的查询和分析需求，提供实时的

风险评估结果，帮助金融机构及时做出决策，提高运营效率。

1.3图神经网络公平性问题的提出

图神经网络（GNN）作为一种强大的图数据处理工具，在金融风控中得到了广泛应

用。然而，随着其应用的深入，公平性问题逐渐凸显：

•数据偏差：金融数据中可能存在固有的偏差，如某些地区、性别或种族的客户在

数据中占比过高或过低，这可能导致模型在训练过程中学习到这些偏差，从而对

某些群体产生不公平的决策。

•算法偏见：GNN的训练和优化过程可能会引入算法偏见。例如，某些节点或边的

权重可能被过度强调，导致模型对某些特征或关系的依赖度过高，从而影响模型

的公平性。

•社会影响：不公平的风控决策可能会对某些群体产生负面影响，如拒绝贷款或提

高利率等，这不仅损害了客户的利益，还可能引发社会公平问题和法律风险。

•监管要求：金融监管机构对金融机构的公平性和合规性提出了严格要求，要求金

融机构在风险管理和决策过程中确保公平性。因此，研究图神经网络的公平性策

略具有重要的现实意义。

•技术挑战：解决图神经网络的公平性问题面临着诸多技术挑战，如如何在保持模

型性能的同时，确保模型的公平性；如何设计有效的公平性评估指标和优化算法

等。

2.知识图谱构建与