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基于可解释机器学习的金融风控联邦学习框架与特征重要性溯源研究1

基于可解释机器学习的金融风控联邦学习框架与特征重要性

溯源研究

1.研究背景与意义

1.1金融风控现状与挑战

金融风控是金融机构稳健运营的关键环节。随着金融科技的快速发展，金融业务的

复杂性和多样性不断增加，传统的风控手段面临着诸多挑战。

•数据维度复杂：金融机构需要处理海量的客户数据，包括交易记录、信用评分、行

为数据等，数据来源广泛且格式多样，如何从这些复杂的数据中提取有效的风控

特征是一个难题。

•风险识别难度大：金融风险具有隐蔽性和突发性，传统的风控模型往往难以准确

识别潜在风险。例如，信用卡欺诈行为的识别准确率仅为70%左右，这表明传统

的风控模型在风险识别方面存在较大的提升空间。

•模型可解释性差：许多金融机构采用的机器学习模型，如深度神经网络，虽然在

预测性能上表现出色，但其复杂的结构使得模型难以解释。这导致金融机构在使

用这些模型时面临监管压力，因为监管机构要求金融机构能够解释其风控决策的

合理性。

1.2可解释机器学习在金融风控中的重要性

可解释机器学习为解决金融风控中的模型可解释性问题提供了新的思路和方法。

•增强信任：可解释机器学习能够为金融机构提供清晰的决策依据，帮助金融机构

向监管机构和客户解释风控决策的合理性，从而增强各方对风控系统的信任。

•提升模型性能：通过分析模型的解释结果，金融机构可以发现模型中的潜在问题，

如特征选择不合理、模型过拟合等，并据此优化模型，从而提升模型的性能。例

如，通过对模型解释结果的分析，某金融机构发现其风控模型中某些特征的权重

过高，经过调整后，模型的准确率提升了10%。

•满足监管要求：金融行业受到严格的监管，监管机构要求金融机构能够解释其风

控模型的决策过程。可解释机器学习能够满足这一要求，帮助金融机构顺利通过

监管审查。

2.可解释机器学习基础2

1.3联邦学习框架的优势

联邦学习是一种分布式机器学习框架，能够在保护数据隐私的前提下，实现多个参

与方的数据联合建模。

•数据隐私保护：在金融风控中，数据隐私至关重要。联邦学习框架通过加密技术

和分布式计算，确保参与方的数据不被泄露，满足金融机构对数据隐私的严格要

求。

•联合建模能力：金融机构可以与外部数据源（如第三方数据提供商、其他金融机

构等）进行联合建模，充分利用各方的数据优势，提升风控模型的性能。例如，某

金融机构通过与第三方数据提供商进行联邦学习建模，将模型的准确率从80%提

升到85%。

•灵活性和扩展性：联邦学习框架具有良好的灵活性和扩展性，能够适应不同金融

机构的需求和数据环境。金融机构可以根据自身的需求，选择合适的联邦学习算

法和模型架构，实现个性化的风控建模。

2.可解释机器学习基础

2.1可解释机器学习的定义与方法

可解释机器学习是指能够使机器学习模型的决策过程和结果对人类可理解的技术

和方法。其核心目标是让复杂的机器学习模型（如深度神经网络）不再是一个“黑箱”，而

是能够提供清晰、合理的解释，帮助用户理解模型是如何做出决策的。

•定义：可解释机器学习旨在通过各种技术和方法，将机器学习模型的内部工作机

制、决策逻辑以及特征重要性等信息以直观、易懂的方式呈现出来。例如，通过

对模型的解释，可以明确哪些特征对模型的决策起到了关键作用，以及这些特征

是如何影响模型输出的。

•方法分类：可解释机器学习的方法主要分为模型无关方法和模型相关方法。

•模型无关方法：这些方法不依赖于特定的机器学习模型，具有较强的通用性。例

如，LIME（局部可解释模型无关解释）是一种典型的模型无关方法，它通过在模

型的局部邻域内构建一个简单的可解释模型来近似复杂模型的决策过程。L