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2025-12-17 发布于上海
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复杂衍生品交易对手风险敞口计量.docx

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复杂衍生品交易对手风险敞口计量

一、引言：复杂衍生品交易对手风险敞口计量的核心意义

在金融市场的复杂网络中，衍生品交易如同精密运转的齿轮，既为参与者提供风险对冲与收益增强的工具，也因交易双方的信用关联埋下潜在隐患。交易对手风险（CounterpartyCreditRisk,CCR）作为衍生品交易的核心风险之一，其敞口计量的准确性直接关系到金融机构的资本充足性、监管合规性以及系统性风险防控能力。相较于标准化衍生品，复杂衍生品（如奇异期权、结构化票据、路径依赖型产品等）因具备非线性收益特征、多变量联动性及现金流不确定性，其风险敞口的计量更需精细的方法与深度的分析。本文将围绕复杂衍生品交易对手