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A股指数类结构 2025-12-17.xlsxVIP

A股指数类结构 2025-12-17.xlsx

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    平值期权 投资者购买平值香草看涨/看跌期权，表格内容为非年化期权费

    标的 交易结构 执行价 1M 2M 3M 6M 12M

    上证50 Call 100% 1.70% 2.86% 3.20% 5.27% 8.58%

    Put 100% 2.02% 3.07% 3.68% 6.34% 9.45%

    沪深300 Call 100% 1.91% 3.00% 3.37% 4.88% 8.16%

    Put 100% 2.29% 3.39% 4.24% 6.78% 9.82%

    中证500 Call 100% 2.31% 3.13% 3.49% 4.61% 6.90%

    中证500 Put 100% 2.96% 4.37% 5.66% 9.69% 15.79%

    中证1000 Call 100% 2.17% 3.12% 3.39% 4.93% 7.43%

    中证1000 Put 100% 3.00% 4.43% 6.23% 11.16% 16.51%

    创业板ETF

    159915.SZ Call 100% 3.67% 5.09% 5.87% 8.46% 12.77%

    中证500 Put 100% 3.97% 5.87% 7.38% 11.56% 19.15%

    科创50ETF

    588000.SH Call 100% 3.82% 5.33% 6.28% 9.58% 15.69%

    中证1000 Put 100% 4.11% 6.14% 7.84% 12.26% 20.24%

    虚值期权 投资者购买虚值香草看涨/看跌期权，表格内容为非年化期权费

    标的 交易结构 执行价 1M 2M 3M 6M 12M

    上证50 Call 105% 0.37% 1.28% 1.68% 3.61% 6.72%

    Put 95% 0.55% 1.26% 1.62% 3.78% 6.73%

    上证50 Put 90% 0.21% 0.56% 0.78% 2.20% 4.62%

    沪深300 Call 105% 0.43% 1.40% 1.74% 3.26% 6.25%

    Put 95% 0.65% 1.41% 2.07% 4.16% 7.14%

    沪深300 Put 90% 0.22% 0.63% 1.03% 2.52% 5.16%

    中证500 Call 105% 0.72% 1.51% 1.93% 3.19% 5.56%

    Put 95% 1.17% 2.16% 3.11% 6.52% 12.24%

    中证500 Put 90% 0.59% 1.06% 1.66% 4.28% 9.17%

    中证1000 Call 105% 0.60% 1.50% 1.92% 3.56% 6.01%

    Put 95% 1.11% 2.15% 3.55% 7.89% 13.07%

    中证1000 Put 90% 0.40% 0.97% 1.94% 5.33% 10.03%

    卖出看跌 投资者卖出香草看跌期权，表格内容为中金支付非年化期权费

    标的 交易结构 执行价 3M 6M 12M

    上证50 Put 100% 2.41% 3.93% 5.47%

    Put 95% 0.51% 1.64% 3.10%

    Put 90% 0.00% 0.33% 1.34%

    沪深300 Put 100% 3.10% 4.81% 5.89%

    Put 95% 1.04% 2.44% 3.60%

    沪深300 Put 90% 0.16% 0.97% 1.97%

    中证500 Put 100% 4.10% 7.07% 10.92%

    Put 95% 1.85% 4.37% 7.93%

    中证500 Put 90% 0.58% 2.27% 5.42%

    中证1000 Put 100% 4.79% 8.59% 11.97%

    Put 95% 2.33% 5.61% 8.96%

    中证1000 Put 90% 0.80% 3.20% 6.36%

    价差期权 投资者购买香草看涨/看跌价差期权，表格内容为非年化期权费

    标的 交易结构 执行价 1M 2M 3M 6M 12M

    上证50 CallSpread 100%-105% 1.44% 1.82% 1.85% 2.10% 2.47%

    100%-110% 1.63% 2.41% 2.57% 3.29% 4.11%

    PutSpread 100%-95% 1.69% 2.06% 2.41% 2.92% 3.25%

    100%-90% 1.95% 2.75% 3.33% 4.68% 5.55%

    沪深300 CallSpread 100%-105% 1.58% 1.85% 1.88% 1.99% 2.48%

    100%-110% 1.84% 2.51% 2.68% 3.0

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