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2025-12-22 发布于上海
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Granger因果检验限制性.docx

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Granger因果检验限制性

引言

在经济学、金融学与社会学等领域的时间序列分析中，Granger因果检验是识别变量间动态关联的重要工具。它通过“过去信息预测未来”的核心逻辑，为研究者提供了从统计层面判断变量间因果方向的依据，自提出以来被广泛应用于货币政策传导、金融市场联动、经济增长驱动等问题的研究中。然而，随着应用场景的拓展和研究深度的提升，Granger因果检验的局限性逐渐显现——其结论的可靠性不仅依赖于数据本身的特性，更受制于模型设定的主观选择与经济解释的边界约束。本文将从数据特性、模型设定、经济解释与扩展方法四个维度，系统探讨Granger因果检验的限制性，以期为研究者更科学地应用这一