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量化交易回测系统滑点控制策略

引言

在量化交易领域，回测系统是策略研发的核心工具，其核心目标是通过历史数据模拟，评估交易策略的有效性和风险收益特征。然而，回测结果与实盘表现的差异始终是困扰从业者的关键问题，而滑点正是这一差异的主要来源之一。滑点指实际成交价格与策略预期价格的偏离，这种偏离可能由市场流动性不足、订单执行延迟、价格波动等多种因素导致。若回测系统无法合理模拟滑点，可能导致策略在回测中表现优异，实盘却因滑点损耗而失效。因此，构建科学的滑点控制策略，是提升回测准确性、保障策略落地可靠性的重要环节。本文将围绕滑点的基本逻辑、影响因素及控制策略展开系统论述，为量化交易从业者提供可参考的实践框