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期权定价模型资产校准实证研究
一、引言
在金融衍生品市场中，期权作为风险管理与投资套利的核心工具，其定价准确性直接影响市场参与者的决策效率与风险控制能力。从早期的Black-Scholes模型到现代的随机波动率、跳跃扩散等扩展模型，期权定价理论的发展始终围绕“如何更贴近市场真实价格”这一核心问题展开。而资产校准（Calibration）作为连接理论模型与市场数据的关键桥梁，通过调整模型参数使理论价格与市场观测价格尽可能匹配，成为验证模型有效性、提升定价精度的必要环节。本文以实证研究为切入点，系统探讨期权定价模型资产校准的理论逻辑、方法流程及实际效果，旨在为金融机构的衍生品定价、风险管理提供可参
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