2025年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（1214）.docxVIP

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金融风险管理师（FRM）模拟试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

1.以下关于VaR（在险价值）的描述中，正确的是？

A.VaR表示在一定置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时期内的最大可能损失

B.VaR能够完全捕捉极端尾部风险

C.95%置信水平的VaR意味着5%的概率损失超过该值

D.历史模拟法计算VaR时无需假设收益分布

答案：A

解析：VaR的标准定义是“在一定置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时期内的最大可能损失”（A正确）。VaR的局限性在于无法捕捉尾部风险的具体规模（B错误）；95%置信水平的VaR表示5%的概率损失大于等于该值（C错误）；历

该用户很懒，什么也没介绍

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