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(国开)电大本科《金融风险管理》历年期末考试题题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分。每题只有一个正确答案，请将正确选项的字母填在括号内）

1.在VaR计算中，若置信水平由95%提高到99%，则VaR值通常会（）。

A.减小??B.不变??C.增大??D.先增后减

答案：C

2.下列关于信用风险预期损失（EL）的表述，正确的是（）。

A.EL=PD×LGD×EAD??B.EL=PD×(1?LGD)×EAD

C.EL=(1?PD)×LGD×EAD??D.EL=PD×LGD÷EAD

答案：A

3.银行账簿利率风险的主要来源不包括（）。

A.重新定价风险??B.收益率曲线风险??C.基差风险??D.违约风险

答案：D

4.在巴塞尔协议Ⅲ中，逆周期资本缓冲的最高比例为风险加权资产的（）。

A.0.5%??B.1.25%??C.2.5%??D.5%

答案：C

5.使用历史模拟法计算VaR时，若观察窗口为250天，则第1百分位数的VaR对应的是（）的亏损。

A.第1大??B.第2.5大??C.第3大??D.第5大

答案：B

6.下列关于期权希腊字母的说法，错误的是（）。

A.Delta衡量标的资产价格变动对期权价格的一阶影响

B.Gamma衡量Delta对标的资产价格的敏感度

C.Vega衡量波动率变动对期权价格的影响

D.Theta为负表示期权价值随时间流逝而增加

答案：D

7.在KMV模型中，违约点（DefaultPoint）通常被设定为（）。

A.流动负债??B.流动负债+0.5×长期负债

C.总负债??D.股东权益

答案：B

8.下列哪项不是流动性覆盖率（LCR）的高质量流动性资产（HQLA）特征？（）

A.信用风险低??B.价格波动小??C.活跃市场??D.期限在1年以上

答案：D

9.在压力测试情景设计中，下列做法最符合“严重但合理”原则的是（）。

A.假设股市单日下跌5%??B.假设国债收益率瞬间上行100bp

C.假设房价一年内下跌30%??D.假设Shibor3M上升10bp

答案：C

10.根据我国《商业银行杠杆率管理办法》，并表杠杆率不得低于（）。

A.3%??B.4%??C.5%??D.6%

答案：B

二、多项选择题（每题3分，共15分。每题至少有两个正确答案，多选、少选、错选均不得分）

11.下列属于市场风险内部模型法（IMA）定量标准要求的有（）。

A.每日计算VaR??B.持有期10天??C.置信水平99%??D.至少一年历史数据??E.每周回测

答案：ABCD

12.关于信用估值调整（CVA）的描述，正确的有（）。

A.CVA反映交易对手信用风险对衍生品公允价值的侵蚀

B.CVA增加会导致银行利润减少

C.CVA计算需模拟未来敞口路径

D.CVA只考虑交易对手违约概率，不考虑自身违约

E.CVA可通过中央对冲抵消

答案：ABCE

13.在操作风险高级计量法（AMA）中，常用的数据维度包括（）。

A.内部损失数据（ILD）??B.外部损失数据（ELD）

C.情景分析（SA）??D.业务经营环境（BEICF）??E.监管给定系数

答案：ABCD

14.下列关于基金流动性风险管理的做法，合理的包括（）。

A.建立赎回费用阶梯??B.设置侧袋机制

C.投资集中度不受限制??D.每日测算LCR??E.与做市商签订备用回购协议

答案：ABDE

15.在债券组合管理中，可用来对冲收益率曲线平行上移风险的工具包括（）。

A.利率互换收固定付浮动??B.国债期货空头

C.买入久期匹配的可赎回债??D.买入利率上限期权??E.卖出利率下限期权

答案：ABD

三、判断题（每题1分，共10分。正确打“√”，错误打“×”）

16.在CreditMetrics模型中，信用评级迁移矩阵是外生给定的，与宏观情景无关。（√）

17.巴塞尔协议Ⅲ引入的流动性指标NSFR旨在衡量银行30天内的短期流动性韧性。（×）

18.当债券组合的凸性为正时，收益率下降会带来价格上升幅度大于收益率同等幅度上升带来的价格下跌幅度。（√）

19.操作风险损失数据收集门槛越高，越有利于模型准确性提升。（×）

20.在Black-Scholes框架下，支付连续股利股票的看涨期权Theta一