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基于数据包络分析法的银行效率评估与提升路径探究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球经济一体化的大趋势下，金融市场作为经济发展的核心驱动力，其重要性日益凸显。而商业银行，作为金融市场的关键主体，在资源配置、资金融通等方面发挥着不可替代的作用。随着金融市场的持续发展与变革，利率市场化进程逐步推进，金融创新层出不穷，金融监管也日益严格，这些变化使得商业银行面临着前所未有的挑战。在这种竞争激烈的环境中，银行效率成为决定其生存与发展的关键因素。

一方面，利率市场化的深入打破了以往商业银行相对稳定的利差盈利模式。银行需要更加精准地定价，合理配置资金，以应对利率波动带来的风险。如果不能有效控制成本，提高资金运用效率，银行的盈利能力将受到严重影响。另一方面，金融创新不断涌现，互联网金融、金融科技的快速发展，为金融市场带来了新的活力和竞争。新型金融机构和金融产品不断冲击着传统商业银行的业务领域，商业银行必须不断提升自身效率，加强创新能力，才能在竞争中占据一席之地。此外，日益严格的金融监管政策对商业银行的合规经营和风险管理提出了更高要求，银行需要投入更多资源以满足监管标准，这也促使银行通过提高效率来平衡成本与收益。

1.1.2研究意义

从银行自身发展角度来看，对银行效率的深入研究具有重要的实践指导意义。准确评估银行效率能够帮助银行管理层清晰地认识到自身在资源配置、运营管理等方面的优势与不足。通过分析效率低下的环节，银行可以有针对性地制定改进策略，优化业务流程，合理配置人力、物力和财力资源，从而提高运营效率，降低成本，增强盈利能力和市场竞争力。例如，通过研究发现某银行在贷款审批流程上存在繁琐环节，导致业务办理时间长、效率低，银行就可以对该流程进行优化，减少不必要的审批步骤，提高贷款业务的办理效率，吸引更多客户。

从金融市场稳定角度而言，银行效率的提升对整个金融市场的稳定和健康发展至关重要。商业银行作为金融体系的核心组成部分，其效率状况直接影响着金融资源的配置效率。高效的银行能够更有效地将资金引导到实体经济中，促进经济增长。相反，如果银行效率低下，可能导致金融资源错配，增加金融风险，进而影响整个金融市场的稳定。研究银行效率有助于监管部门制定科学合理的监管政策，引导银行业健康发展，维护金融市场的稳定。

1.2国内外研究现状

1.2.1国外研究现状

国外学者对银行效率的研究起步较早，运用数据包络分析法（DEA）在该领域取得了丰硕的成果。Sherman和Gold在1985年率先将DEA技术应用于银行业分析，他们以商业银行的14家分行为研究对象，选取员工人数、租金费用、营业费用作为投入变量，将产出按照个别交易时间及资源占用大小分为四种产出项。研究结果表明，DEA方法有助于准确判断分支机构的营业绩效，为银行分支机构的管理提供了新的思路和方法。

Seiford和Zhu于1999年利用DEA模型对美国最大的55家商业银行展开研究，从市场效率和盈利效率两个维度进行分析。他们发现这些银行存在明显的经营无效率情况，进一步研究发现，大银行在盈利效率方面表现相对较好，而小银行则在市场效率方面更具优势。这一研究结果为不同规模银行制定差异化发展策略提供了理论依据。

Berger和Humphrey在1997年对130篇研究21个国家金融机构的前沿效率的研究成果进行总结分析，发现数据包络分析、自由排列包法、随机前沿面方法、自由分布方法和稠密前沿面方法是常用的效率评价方法，其中DEA方法因其独特的优势，在银行效率评估中应用最为广泛。DEA方法无需预设生产函数形式，能够有效处理多输入多输出的复杂情况，避免了参数估计的主观性和局限性，使得评估结果更加客观、准确。

1.2.2国内研究现状

国内学者在借鉴国外研究成果的基础上，结合我国银行业的实际情况，运用DEA方法对银行效率展开了深入研究。赵旭在2000年运用DEA方法对1993-1998年期间我国国有商业银行进行实证分析，研究发现我国国有商业银行相对于外国银行，绝对规模并非过大，然而就其当时的经营、服务与管理技术条件而言，有效的经济规模小于实际规模。这表明我国国有商业银行在资源配置和技术应用方面存在一定的优化空间，需要进一步提高经营管理水平，以实现规模经济。

魏煜和王丽在2000年运用数据包络分析的线性规划方法对我国银行1997年的技术效率、纯技术效率、规模效率和规模报酬进行计算，并对四大国有独资银行和其他新型商业银行的效率进行比较。研究结果显示，共有5家银行为技术有效，其中四大国有银行里只有工行为技术有效，其余四家均为新型商业银行。其他新型商业银行的平均技术效率远远高于四大国有银行的平均水平，且银行的技术无效