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西南大学计量经济学期末考试题库

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.计量经济学中最常用的最小二乘法假设条件是什么？()

A.误差项与自变量无关

B.误差项与因变量无关

C.误差项与自变量和因变量都无关

D.误差项是正态分布的

2.以下哪项不是计量经济学中的内生性问题？()

A.工具变量法

B.拉丁方设计

C.模型设定误差

D.共同趋势

3.在进行回归分析时，如果残差与自变量相关，可能的原因是什么？()

A.样本量不足

B.模型设定错误

C.自变量之间高度相关

D.误差项不是正态分布

4.在面板数据分析中，固定效应模型与随机效应模型的主要区别是什么？()

A.固定效应模型关注个体效应，随机效应模型关注个体效应和随机误差

B.固定效应模型关注时间效应，随机效应模型关注时间效应和个体效应

C.固定效应模型关注时间效应和个体效应，随机效应模型关注个体效应

D.固定效应模型关注个体效应和随机误差，随机效应模型关注时间效应和个体效应

5.在时间序列分析中，什么是自相关？()

A.时间序列中不同时期的变量值之间的相关性

B.时间序列中同一时期不同变量值之间的相关性

C.时间序列中连续时期变量值之间的相关性

D.时间序列中离散时期变量值之间的相关性

6.在回归分析中，什么是多重共线性？()

A.自变量之间的相关性

B.因变量与自变量之间的相关性

C.残差与自变量之间的相关性

D.自变量与因变量之间的相关性

7.在面板数据分析中，面板数据可以分为哪几类？()

A.时间序列数据、横截面数据、混合数据

B.横截面数据、时间序列数据、混合数据

C.混合数据、时间序列数据、横截面数据

D.时间序列数据、横截面数据、时间序列数据

8.在时间序列分析中，什么是平稳性？()

A.时间序列的统计特性不随时间变化

B.时间序列的统计特性随时间变化

C.时间序列的统计特性在一定范围内变化

D.时间序列的统计特性无变化

9.在回归分析中，什么是异方差性？()

A.残差的方差不随自变量变化而变化

B.残差的方差随自变量变化而变化

C.残差的方差随因变量变化而变化

D.残差的方差随时间变化而变化

10.在计量经济学中，什么是模型设定误差？()

A.由于数据质量导致的误差

B.由于模型选择不当导致的误差

C.由于估计方法不当导致的误差

D.由于样本量不足导致的误差

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是计量经济学中常用的回归模型？()

A.线性回归模型

B.非线性回归模型

C.面板数据模型

D.时间序列模型

E.模型设定误差

12.在面板数据分析中，以下哪些是常用的估计方法？()

A.固定效应模型

B.随机效应模型

C.混合效应模型

D.最小二乘法

E.拉格朗日乘数法

13.在时间序列分析中，以下哪些是平稳性的特征？()

A.均值不变

B.方差不变

C.自协方差函数不变

D.线性无关

E.不可预测

14.在回归分析中，以下哪些是处理多重共线性的方法？()

A.增加样本量

B.剔除共线性高的变量

C.使用岭回归

D.使用主成分分析

E.改变模型设定

15.在计量经济学中，以下哪些是内生性的来源？()

A.模型设定错误

B.数据选择不当

C.遗漏变量

D.误差项相关

E.误差项序列相关

三、填空题(共5题)

16.在最小二乘法中，当误差项满足正态分布且方差恒定时，所得到的估计量是______的。

17.在面板数据分析中，如果数据中存在多个时期和多个个体的观测值，这种数据被称为______数据。

18.在时间序列分析中，如果一个时间序列的统计特性不随时间变化，则称这个时间序列是______的。

19.在回归分析中，如果因变量与自变量之间存在非线性关系，则可以使用______模型来描述这种关系。

20.在计量经济学中，如果模型中遗漏了某些重要的解释变量，这可能导致参数估计出现______。

四、判断题(共5题)

21.最小二乘法总是能够得到无偏估计量。()

A.正确B.错误

22.面板数据模型可以用来分析时间序列数据。()

A.正确B.错误

23.如果一个时间序列是平稳的，那么它的自协方差函数随着滞后期的增加而递减。()

A.正确B.错误

24.在回归分析中，如果自变量之间存在多重共线性，则回归系数的估计值会更稳定。(