原创力文档摘要
马科维茨的投资组合选择模型是金融决策中最大的进步，自问世以来一直是
研究的中心点。均值-方差模型奠定了现代投资组合理论的基础，并为从风险-收益
权衡的角度研究资产配置供了一种系统的方法。基于均值和方差的投资组合优
化模型在捕捉真实的金融市场行为方面的局限性增加了研究人员在投资组合优化
研究中的兴趣。本文对基于模糊理论和背景风险的投资组合研究现状进行了分析，
详细讨论了模糊理论的发展历史，分析了各种风险度量规划的投资组合模型，如
VaR
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