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遗传算法在投资组合权重优化中的参数调整

一、引言

在金融市场中，投资组合权重优化是投资者实现风险与收益平衡的核心问题。传统优化方法如马科维茨均值-方差模型，虽能提供理论框架，但面对非线性约束、多目标冲突及高维数据时，往往因计算复杂度高或易陷入局部最优而受限。遗传算法作为一种启发式优化技术，通过模拟自然选择与遗传机制，在全局搜索、多目标处理等方面展现出独特优势，逐渐成为投资组合优化的重要工具。

然而，遗传算法的性能高度依赖参数设置。从种群规模到变异概率，从交叉策略到迭代次数，每个参数的细微变化都可能显著影响优化结果的质量与效率。对于投资组合优化这一具体场景，参数调整不仅要考虑算法本身的运行逻辑，