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高维数据下基于Spatial-Sign的两样本协方差阵检验

在当今的大数据时代，高维数据广泛存在于金融、生物医学、图像处理等众多领域。高维数据通常指样本维度p远大于样本量n的情况，这种数据特性给传统的统计分析方法带来了巨大挑战，两样本协方差阵检验便是其中一个重要的研究课题。

协方差阵作为描述数据分布特征的关键参数，其相等性检验在许多统计应用中都有着重要意义。例如，在金融领域，不同资产组合的风险结构可以通过协方差阵来刻画，检验两个资产组合的协方差阵是否相等，对于投资决策和风险管理至关重要；在生物医学研究中，不同疾病状态下生物标志物数据的协方差阵是否存在差异，可能为疾病的诊断和治疗提供重要