基于机器学习的股票价格预测模型与量化交易策略研究.pdf

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摘要

股票市场的非线性动力学特征使价格预测面临严峻挑战,而深度学习通过端

到端学习与注意力机制为破解这一难题提供了新范式。本文聚焦机构覆盖率不足

30%、散户交易占比达65.2%的中证1000指数,创新性地构建了一个融合时序特

征解耦与动态风险控制的预测-交易闭环系统,旨在提升短期价格预测精度并验证

量化策略的经济价值。区别于单一模型验证,本研究建立了覆盖传统时序模型

(ARIMA-EGARCH)、机器学习模型(XGBoost/LightGBM)与深度学习模型

(StackedLST

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