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时间序列ARIMA模型的参数估计：极大似然法

一、时间序列与ARIMA模型概述

时间序列分析是统计学中研究随时间变化的数据规律的重要分支，广泛应用于经济预测、气象建模、工业设备监测等领域。简单来说，时间序列是按时间顺序排列的观测数据序列，其核心特征是数据点之间存在时间依赖关系，这种依赖关系往往隐含着系统的内在规律或外部影响因素。例如，某城市的月平均气温序列会呈现季节性波动，某股票的日收盘价序列可能存在自相关性，这些特征需要通过特定的模型来捕捉。

ARIMA模型（自回归积分移动平均模型）是时间序列分析中最经典的线性模型之一，其名称由三部分组成：AR（自回归，AutoRegressive）、I（积