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摘要
摘要
随着改革开放的持续推进,我国资本市场呈现蓬勃发展态势,股票市场
已成为国民经济的重要晴雨表。随着个人投资者数量激增及市场复杂性的
升,如何在信息不对称环境下筛选优质资产并构建高效投资组合,成为理论
与实践的双重挑战。传统均值-方差(MV)模型作为现代投资组合理论的基
础,本质上是一个优化问题,其局限性在于仅利用资产收益率数据,而忽略
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