金融工程中的蒙特卡洛模拟定价应用.docxVIP

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金融工程中的蒙特卡洛模拟定价应用

一、引言：金融定价需求与蒙特卡洛模拟的交汇

金融工程的核心使命之一，是为各类金融资产和衍生品构建合理的定价模型，为市场交易、风险管理和产品设计提供科学依据。在这一过程中，定价方法的选择往往取决于金融产品的复杂程度——简单的欧式期权可以通过布莱克-斯科尔斯公式快速求解，而路径依赖期权、多资产联动衍生品等复杂工具，则需要更灵活的计算框架。

蒙特卡洛模拟作为一种基于随机抽样的数值计算方法，自20世纪70年代被引入金融领域以来，逐渐成为复杂金融产品定价的“利器”。它通过模拟标的资产价格的大量可能路径，计算每种路径下的收益现值，最终以平均值作为理论价格。这种“以量取胜”

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