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期货｜跨品种套利，如何剔除净基差的影响？.docx

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    内容目录

    跨品种套利的久期中性 4

    组合价值波动主要来源于基差和期限利差 6

    净基差的扰动因素可能有哪些？ 10

    跨品种套利实例 13

    风险提示 14

    图表目录

    图1： 各个期限利差表现 4

    图2： 套利组合实现久期中性的比例 4

    图3： TS-TF 5

    图4： TS-T 5

    图5： TF-T 5

    图6： T-TL 5

    图7： 各合约的套利组合比例 6

    图8： 各合约套利组合价格波动的极差 6

    图9： 各合约套利组合净基差波动的极差 6

    图10： 各合约套利组合净基差极差与组合价格极差比例 7

    图11： 各合约套利组合净基差（不同合约拼接） 7

    图

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