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债券对冲策略与小方差比率分析.pdf

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    对冲

    空头对冲：通过在合约中建立空头头寸来进行对冲

    多头对冲：通过在合约中建立多头头寸来进行对冲

    对冲比率（N）：为抵消现货市场风险中的特定敞口所需的合约数量。

    f

    条件（t）Risk适当的对冲

    0

    持有资产资产价格可能下跌空头对冲做多现货；做空

    计划资产资产价格可能上涨做多对冲做空现货；做多

    卖空资产

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