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量化策略中的参数优化与过拟合防范

引言

在量化投资领域，策略的构建与优化是核心环节。参数优化作为策略开发的关键步骤，通过调整模型中的可调节变量（如均线周期、止盈止损阈值等），能显著提升策略在历史数据中的表现。然而，参数优化如同“双刃剑”——过度追求历史收益的优化过程，往往会导致策略对特定历史数据的“过度适应”，即过拟合现象。这种现象会使策略在真实市场环境中失效，严重影响投资业绩。因此，如何在参数优化中平衡“有效性”与“泛化能力”，成为量化策略开发者必须解决的核心问题。本文将围绕参数优化的基本逻辑、过拟合的表现与成因、防范策略的实践方法展开论述，系统探讨两者的内在关联与应对之道。

一、参数优化的