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摘要
摘要
与传统的Black-Scholes模型相比，波动率模型能够更好的拟合市场数据。
但是随着波动率模型的发展，其形式越发复杂，这就为传统的期权定价工作
提出了新的挑战。波动率模型的定价不仅要面临不完备市场问题，更要选择
不完备市场测度的选择。
本文探究随机局部波动率在不完备市场下的最小熵鞅测度的变换问题。
本文首先回顾已有研究，分别回顾
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