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银行从业资格测试题《风险管理》模拟题

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.以下哪种风险不属于市场风险的范畴（）

A.利率风险

B.信用风险

C.汇率风险

D.股票价格风险

答案：B

解析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险四大类。信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，不属于市场风险范畴。

2.商业银行的核心资本不包括（）

A.实收资本

B.资本公积

C.盈余公积

D.一般准备

答案：D

解析：商业银行的核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。一般准备属于附属资本。

3.下列关于久期的说法，错误的是（）

A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

B.久期的数学公式为$D=\frac{\sum_{t=1}^{T}\frac{tC_{t}}{(1+y)^{t}}+T\frac{F}{(1+y)^{T}}}{P}$，其中$D$为久期，$C_{t}$为第$t$期现金流，$y$为市场利率，$F$为债券面值，$P$为债券当前价格

C.久期越长，表明利率变动对银行经济价值的影响越小

D.久期可用于衡量银行资产与负债的利率敏感度

答案：C

解析：久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量，可用于衡量银行资产与负债的利率敏感度，其数学公式如选项B所述。久期越长，资产或负债价格对利率变动的敏感性越高，表明利率变动对银行经济价值的影响越大，而不是越小，所以选项C错误。

4.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）

A.加强

B.减弱

C.不变

D.无法确定

答案：A

解析：根据久期缺口公式$DG=DA-\frac{L}{A}DL$（其中$DG$为久期缺口，$DA$为资产加权平均久期，$L$为负债，$A$为资产，$DL$为负债加权平均久期），可计算出久期缺口$DG=5-\frac{90}{100}\times4=5-3.6=1.4$年。当市场利率下降时，资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，银行净值增加，流动性加强。

5.下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）

A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

答案：B

解析：信用评分模型是建立在对历史数据（而非当前市场数据）模拟的基础上，A选项错误；信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，但它不能提供客户违约概率的准确数值，C选项错误；信用评分模型是一种传统的信用风险评估方法，它不能及时反映企业信用状况的变化，D选项错误。

6.下列关于违约概率的说法，正确的是（）

A.违约概率是事后检验的结果

B.违约频率可作为内部评级的直接依据

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

答案：D

解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，是事前预测的结果，A选项错误；违约频率是事后检验的结果，不能作为内部评级的直接依据，B选项错误；违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，只有在统计期限足够长、样本足够大的情况下，违约频率才会趋近于违约概率，C选项错误。

7.下列关于流动性风险的说法，错误的是（）

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

答案：A

解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险，而不是独立的风险，A选项错误。

8.下列关于操作风险的说法，错误的是（）

A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险

B.操作风险包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险

C.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别

D.操作风险具有营利性，可以为商业银行带来盈利

答案：D

解析：操作风险是一种纯粹风险，只会给商业银行带来损失，而不会带来盈利，D选项错误。操作风险的