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摘要
摘摘摘要要要
本文主要研究在随机局部波动率模型下，利用蒙特卡罗模拟方法和多层
蒙特卡罗模拟方法为巴黎期权进行定价。因为目前巴黎期权定价问题无法算
出解析解，所以学者们对于巴黎期权定价问题采用的方法主要包括二叉树、
有限差分和蒙特卡罗数值模拟方法等等，也有学者研究过基于BS模型下巴黎
期权定价的多层蒙特卡罗方法，但是BS模型过于理
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