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气候风险与原油期货市场的已实现波动率预测.pdf

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    摘要

    原油市场是实体经济和全球金融体系重要的组成部分，其价格波动被学

    术界广泛关注。但如今传统经济因素已不足解释原油价格波动特征，气候变

    化因素成为影响原油期货市场波动率的重要变量。在此背景下，为了识别和

    量化气候风险，本文创新性地结合高频的金融数据与气候数据，构建了主要

    原油进出口国的高频气候风险指标。进一步，本文基于该气候风险指标扩展

    HAR模型，用以研究在原油进出口国家测度下的气候风险因素对原油期货市

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