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计量经济学复习资料

名词解释

1.简化式模型：将联立方程计量经济学模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机干扰项的函数，即用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。P194

2.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统称为结构式模型。P191

3.内生变量：是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是连理方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。P190

4.回归分析：回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理

论。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。P23

5.先决变量：外生变量与滞后内生变量统称为先决变量。滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。P191

6.自回归分布滞后模型：模型既含有Y对自身滞后变量的回归，还包括着解释变量X分布在不同时期的滞后变量。P165

7.受约束回归：建立回归模型时，有时根据经济理论需要对模型中变量的参数施加一定的约束条件。P92

8.动态模型：动态模型描述与操作时间和顺序有关的系统特征、影响更改的事件、事件的序列、事件的环境以及事件的组织。

9.多重共线性：如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为存在多重共线性。P134

10最大似然法：当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。P35

11.t检验：（1）对总体参数提出假设H0：β1=0，H1：β2≠0

（2）以原假设H0构造t统计量，并由样本计算其值。

（3）给定显著性水平，查t分布表，得临界值tα/2(n-2)

（4）比较，判断若|t|tα/2(n-2)，则拒绝H0，若|t|≤tα/2(n-2)接受H1。P47

12.无约束回归：未对模型中变量的参数施加任何约束的回归。

13正规方程组：(X’X)β=X’Y,β=(X’X)-1X’Y.

14.随机干扰项：μ=Y-E(Y|X)?称μ为观察值Y围绕它的期望值E(Y|X)的离差，它是一个不可观测的随机变量，又称为随机干扰项或随机误差项。P26

15.拟和优度检验：是检验模型对样本观测值的拟合程度，检验的方法是构造一个可以表征拟合程度的指标，在这里称为统计量，它是样本的函数，从检验对象中计算出该统计量的数值，然后与某一标准进行比较，得出检验结论。P43

简答

在总体回归函数中引入随机干扰项，主要有几方面的原因？P27

代表未知的影响因素。

代表残缺数据。

代表众多细小影响因素。

代表数据观测误差。

代表模型设定误差。

变量的内在随机性。

为什么要建立联立方程计量经济学模型？联立方程计量经济学模型用于什么样的经济现象？P189

原因：从研究对象的角度，为了满足实际研究对象的需要而建立联立方程计量经济学模型；从计量经济学理论方法的角度，为了估计联立方程计量经济学模型的需要而发展新的理论与方法。

用于：经济现象极为复杂，其中诸因素之间的关系，在很多情况下，不是单一方程描述的那种简单的单向因果关系，而是相互依存、互为因果的，这时，就必须用一组方程才能描述清楚。我们称这些经济现象为经济系统。

3简述随机解释变量条件下普通最小二乘法的后果。P146

如果X与μ相互独立，得到的参数估计量仍然是无偏一致估计量。

如果X与μ同期不相关，而异期相关，得到的参数估计量有偏，但却是一致的。

如果X与μ同期相关，得到的参数估计量有偏且非一致。

4对分布滞后模型进行估计存在哪些困难？实际应用中如何处理这些困难？P166

困难：（1）没有先验准则确定滞后期长度；

（2）如果滞后期较长，将缺乏足够的自由度进行统计检验；

（3）同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型存在高度的多重共线性。

处理：（1）经验加权法，对于有限期分布滞后模型，往往根据实际问题的特点，以及人民的经验给各滞后变量指定权数，并按权数构成各滞后变量的线性组合，形成新的变量，再进行估计。第一类：递减型，认为权数是递减的。第二类：矩型，认为权数是相等的。第三类：倒V型，假定权数是先递增后递减呈倒“V”型。

（2）阿尔蒙多项式法。针对有限滞后期模型，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用普通最小二乘估计参数。

5如果模型中存在异方差