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2025年全国金融风险管理师考试备考策略卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

第一部分

1.根据巴塞尔协议III，系统重要性银行的杠杆率要求旨在限制什么风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

E.顺周期性风险

2.在计算投资组合的久期时，如果某项资产的久期为5年，权重为30%，另一项资产的久期为3年，权重为70%，该投资组合的久期最接近于？

A.3.0年

B.3.5年

C.4.0年

D.4.5年

E.5.0年

3.某银行持有大量以美元计价的贷款，面临汇率波动风险。为管理该风险，银行最可能采用以下哪种工具？

A.信用衍生品

B.期权

C.互换

D.远期合约

E.头寸对冲

4.根据风险价值（VaR）的定义，持有期为一年的95%置信度VaR为1000万美元，意味着在未来的1000个一年持有期内，预期将有多少个期间的投资损失超过1000万美元？

A.5个

B.10个

C.25个

D.50个

E.95个

5.压力测试与情景分析的主要区别在于？

A.压力测试通常使用历史数据，而情景分析使用假设情景。

B.压力测试关注单一冲击，而情景分析考虑多重风险因素。

C.压力测试是监管要求，情景分析是内部使用。

D.压力测试结果必须公开，情景分析结果可以保密。

E.压力测试使用简化模型，情景分析使用复杂模型。

6.衡量操作风险损失频率和损失程度的指标是？

A.资本充足率

B.压力测试资本缓冲

C.准备金覆盖率

D.操作风险损失分布（LOCD）

E.市场风险价值（VaR）

7.假设某资产的价格服从对数正态分布，其当前价格为100元，波动率为20%。一年期期权的隐含波动率最有可能高于或低于20%？

A.一定高于20%

B.一定低于20%

C.高于或低于20%的概率相等

D.取决于期权是看涨还是看跌

E.取决于是无风险利率

8.在风险管理框架中，定义风险偏好、设定风险限额属于哪个层面？

A.风险治理

B.风险文化

C.风险策略

D.风险管理流程

E.风险报告

9.以下哪项不属于巴塞尔协议III提出的三大核心支柱？

A.资本充足率要求

B.流动性覆盖率（LCR）

C.资本杠杆率（TLR）

D.损失准备金评估

E.资产质量评估

10.根据基尼系数的定义，其值越接近于0，表示？

A.收入分配越不平等

B.收入分配越平等

C.经济波动性越大

D.经济增长越快

E.失业率越低

11.某公司发行了可转换债券，债券持有人未来有权将债券转换为该公司的普通股。这种债券对发行公司而言，主要的优势在于？

A.获得低于市场利率的融资成本

B.锁定未来的股权融资需求

C.降低潜在的股权稀释程度

D.提供更灵活的债务结构

E.减少信用风险

12.评估风险管理模型的有效性，通常需要关注模型的哪些方面？

I.模型的假设是否合理

II.模型的预测准确度

III.模型的计算效率

IV.模型的文档完整性

A.I和II

B.I和III

C.II和III

D.I和IV

E.I、II和III

13.在投资组合管理中，如果两只股票的收益率相关性很低，那么将它们纳入同一投资组合的主要目的是？

A.提高投资组合的预期收益率

B.降低投资组合的特定风险

C.降低投资组合的系统性风险

D.增加投资组合的流动性

E.提高投资组合的管理效率

14.以下哪种监管措施旨在提高金融机构应对短期流动性压力的能力？

A.资本充足率要求

B.流动性覆盖率（LCR）

C.资本杠杆率（TLR）

D.准备金率

E.税收优惠

15.根据有效市场假说，以下哪项陈述是正确的？

A.股票市场价格完全反映了所有历史价格信息。

B.股票市场价格完全反映了所有公开信息。

C.股票市场价格完全反映了所有信息，包括内幕信息。

D.股票市场价格无法反映任何信息。

E.股票市场价格过度反映了所有信息。

第二部分

16.简述压力测试在银行风险管理中的作用。请说明进行压力测试时需要考虑的关键因素。

17.解释什么是操作风险。请列举三种常见的操作风险来源，并简述针对其中一种来源的管理措施。

18.什么是久期（Duration）？请说明久期衡量了什么的特性，并解释为什么投资组合的久期通常不等于组合中单个资产久期的加权平均数。

19.在风险管理中，什么是“风险价值”（VaR）？请说明VaR的局限性，并简要