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多方安全计算在联合信贷建模中的实践

引言

在数字经济时代，信贷业务正从“单一机构独立决策”向“多机构协同服务”转型。传统信贷建模依赖单一机构的历史还款、资产负债等有限数据，难以全面刻画用户信用风险；而电商平台的消费行为、社交平台的关系网络、运营商的通信轨迹等多维度数据，若能与金融机构数据融合，可显著提升模型对“信用白户”“薄档案用户”的风险识别能力。然而，数据跨机构流通面临两大核心矛盾：一是《个人信息保护法》《数据安全法》等法规对数据隐私的严格保护，要求“数据可用不可见”；二是机构间因商业竞争形成的信任壁垒，不愿直接共享原始数据。多方安全计算（Multi-PartySecureComputation，MPC）作为隐私计算的核心技术之一，通过加密协议实现“数据不动价值动”，为联合信贷建模提供了可行路径。本文将围绕联合信贷建模的需求痛点、MPC的适配性、实践关键环节及效果挑战展开系统论述。

一、联合信贷建模的需求与传统模式的困境

（一）联合信贷建模的核心价值

联合信贷建模是指由两家或多家机构（如商业银行、消费金融公司、电商平台、征信机构等）基于各自持有的用户数据，协同训练信用评估模型的过程。其核心价值体现在三个方面：

其一，数据互补性提升模型准确性。商业银行虽掌握用户信贷还款、账户流水等强金融属性数据，但对“无信用卡、无房贷”的年轻用户缺乏足够刻画；电商平台的消费频次、品类偏好、退货记录等数据，能反映用户消费稳定性与履约意愿；社交平台的好友信用关联数据，可辅助判断群体违约风险。多源数据融合后，模型对“收入波动型用户”“新市民群体”的风险区分度可提升20%-30%。

其二，扩大服务覆盖范围。传统信贷模型依赖“有信贷记录”的用户数据，导致约30%的成年人因“信用白户”被排除在服务之外。通过联合社交平台的活跃时长、运营商的缴费及时性等替代数据，模型可将服务覆盖率提高至85%以上。

其三，动态风险监测能力增强。单一机构数据更新频率有限（如银行按月更新账户余额），而电商平台的实时交易数据、物流平台的收货地址变更信息，能更敏锐地捕捉用户还款能力的变化信号，帮助机构提前3-6个月预警风险。

（二）传统联合建模模式的三大痛点

早期联合信贷建模主要通过“数据集中”或“结果交换”两种模式实现，但均面临严重的隐私与效率问题。

数据集中模式下，各机构需将原始数据上传至第三方平台或某一主导机构，由其完成清洗、整合与建模。这一过程中，用户姓名、身份证号、账户余额等敏感信息完全暴露给第三方，一旦发生数据泄露（如某金融科技公司曾因系统漏洞导致数千万用户信息外流），不仅会引发法律诉讼，更会损害用户信任。此外，数据集中还存在“数据主权”争议——中小机构担心核心数据被主导方“反向挖掘”，削弱自身竞争优势。

结果交换模式则是各机构独立训练模型后，共享评分结果或部分特征值（如用户分箱后的收入等级）。但这种“粗粒度”的数据交换无法充分利用数据细节：例如，电商平台若仅共享用户“月均消费金额是否超过5000元”的二值信息，而不提供具体消费波动趋势，模型将无法捕捉“月初高消费、月末透支”的潜在风险特征，导致模型效果打折扣。更关键的是，若某机构故意提供失真的中间结果（如高估用户消费能力），其他机构难以验证其真实性，最终模型可能出现系统性偏差。

二、多方安全计算与联合信贷建模的适配性分析

（一）多方安全计算的技术原理与核心优势

多方安全计算是一种“在不共享原始数据的前提下，协同完成复杂计算”的密码学技术。其核心思想是将参与方的输入数据分割为加密片段（如通过秘密分享协议将数值拆分为多份，每份仅由一方持有），并设计特定的计算协议，使得各参与方在计算过程中仅能获取自己的输入和最终结果，无法推断其他方的原始数据。例如，计算两个机构用户的共同特征交集时，MPC可通过“混淆电路”技术，将用户ID哈希值转化为电路中的输入节点，在加密状态下完成交集计算，最终仅输出交集数量或加密后的用户标识，而不暴露具体ID信息。

与联邦学习（另一种主流隐私计算技术）相比，MPC的独特优势在于“无数据分布假设”和“全流程隐私保护”。联邦学习要求各机构数据符合“独立同分布”假设（如用户特征结构相似），否则模型收敛速度慢、效果差；而MPC对数据格式、分布无限制，可处理结构化表格、非结构化文本等多类型数据。此外，联邦学习的梯度交换环节仍存在“隐私泄露风险”（有研究证明，通过分析梯度信息可反推原始数据特征），而MPC的计算过程全程加密，仅在最终阶段解密结果，理论上可实现“信息论安全”（即攻击者即使拥有无限计算能力，也无法从中间结果中恢复原始数据）。

（二）联合信贷建模对MPC的核心需求匹配

联合信贷建模的特殊性，使得MPC的技术特性与场景需求高度契合：

首先，数据敏感性要求“最小化信息泄露”。信贷数据涉及用户资产、负债、