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GARCH模型在预测加密货币市场波动中的非线性特征分析论文

摘要：本文以GARCH模型为工具，对加密货币市场的非线性波动特征进行分析，旨在揭示其波动规律，为投资者提供有效的预测参考。通过实证研究发现，GARCH模型在预测加密货币市场波动方面具有较高的准确性，有助于投资者降低风险、把握投资机会。

关键词：GARCH模型，加密货币，市场波动，非线性特征，预测

一、引言

近年来，随着比特币、以太坊等加密货币的崛起，加密货币市场逐渐成为投资者关注的焦点。然而，加密货币市场波动性较大，给投资者带来了较高的投资风险。因此，研究加密货币市场的波动特征，对于投资者降低风险、把握投资机会具有重要意义。

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