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CTA策略中“趋势过滤指标”的选择与参数优化

一、引言：趋势过滤——CTA策略的“信号提纯器”

CTA（商品交易顾问）策略作为量化交易的重要分支，其核心逻辑是“跟随趋势”——通过识别价格运动的方向与持续性，在趋势启动时入场、趋势反转时离场，从而获取收益。然而，金融市场从不是“纯粹的趋势场”：价格波动中夹杂着大量“假突破”“震荡陷阱”“短期噪音”，直接依赖原始价格信号往往导致频繁交易、止损加剧，甚至“赚小亏大”的恶性循环。

此时，趋势过滤指标的价值便凸显出来：它像一把“信号筛子”，通过对价格、成交量等数据的数学加工，将混乱的价格波动转化为“可信任的趋势信号”。例如，当价格突破前期高点时，趋势过滤