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任务导入和实战演练实战演练4.1.pdf

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    1.某银行贷款给A同学1亿人民币，A同学的违约概率为0.01%；银行贷款给B同学

    100元，B同学的违约概率为90%。请分析谁的风险高？为什么？

    答：A同学的风险高。如果从违约概率上来讲，B同学的违约概率要高得多，但是敞口

    非常小，所以银行对于这笔贷款的信用风险也很小。同理，虽然A同学的违约概率非常低，

    但因为敞口相对较高，所以银行面临的信用风险也较高。

    面临信用风险的敞口大小（EAD），也是影响信用风险的关键因素之一。

    2.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10,违约损失率

    （LGD）是0.50

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