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LSTM神经网络预测汇率波动率研究

一、引言

在全球经济一体化背景下，汇率作为连接各国经济的关键纽带，其波动不仅影响企业跨国贸易成本、金融机构资产配置，更与国家宏观经济政策调整密切相关。汇率波动率的精准预测，是外汇风险管理、跨境投资决策及货币政策制定的重要依据。传统方法如GARCH模型、随机波动模型等虽在历史数据拟合中表现良好，但受限于线性假设和对长程依赖关系的捕捉能力，难以适应复杂市场环境下的非线性、非平稳特征。

近年来，深度学习技术的快速发展为时间序列预测提供了新视角。长短期记忆网络（LSTM）作为循环神经网络（RNN）的改进版本，通过门控机制有效解决了传统RNN的梯度消失问题，能够捕捉时