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ESG与央国企月度报告：11月纯ESG策略超额收益5.01%.docx

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    一、ESG策略月度观察 3

    二、市场行情：ESG与央国企收益表现 3

    三、附录 8

    四、风险提示 9

    一、ESG策略月度观察

    ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存

    高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。

    策略表现：截止11月28日，ESG筛选策略（沪深300）最新一个月总回报为-0.4%，相对总

    回报为2%、最大涨幅为2%，最大跌幅为-3%

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