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金融风险考试真题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种风险不属于市场风险？（）

A.利率风险B.信用风险C.汇率风险D.股票价格风险

2.风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的（）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

A.损失概率B.置信水平C.市场条件D.风险控制

3.商业银行面临的最主要风险是（）

A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.操作风险

4.以下哪项措施不能有效降低信用风险？（）

A.加强信用评估B.要求抵押担保C.增加贷款额度D.建立信用风险预警机制

5.久期是衡量债券价格对（）变动敏感度的指标。

A.利率B.汇率C.通货膨胀率D.股票价格

6.金融机构为满足客户提取现金和资金清算需求而面临的风险是（）

A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险

7.巴塞尔协议规定的核心资本充足率不得低于（）

A.4%B.6%C.8%D.10%

8.以下哪种风险是由于不完善或有问题的内部程序、人为失误、系统故障或外部事件所引发的损失风险？（）

A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险

9.风险分散化的原理是（）

A.投资多种资产可降低非系统性风险B.投资多种资产可降低系统性风险

C.投资多种资产可提高收益D.投资多种资产可降低流动性风险

10.衡量投资组合风险的指标是（）

A.收益率B.标准差C.市盈率D.市净率

答案：1.B2.B3.C4.C5.A6.C7.A8.D9.A10.B

二、多项选择题（每题2分，共20分）

1.市场风险包括（）

A.利率风险B.汇率风险C.商品价格风险D.股票价格风险

2.信用风险的主要形式有（）

A.违约风险B.结算风险C.流动性风险D.操作风险

3.以下属于流动性风险衡量指标的有（）

A.流动比率B.速动比率C.存贷比D.资产负债率

4.操作风险的成因包括（）

A.内部欺诈B.外部欺诈C.流程不完善D.系统故障

5.金融风险管理的主要策略有（）

A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避

6.影响债券价格的因素有（）

A.票面利率B.市场利率C.债券期限D.债券信用等级

7.以下哪些属于系统性风险？（）

A.宏观经济波动风险B.政策风险C.行业风险D.信用风险

8.商业银行常用的信用风险评估方法有（）

A.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级法D.VaR方法

9.风险对冲可以通过（）等方式实现。

A.期货B.期权C.互换D.远期合约

10.金融风险的特征包括（）

A.不确定性B.相关性C.高杠杆性D.传染性

答案：1.ABCD2.AB3.ABC4.ABCD5.ABCD6.ABCD7.AB8.ABC9.ABCD10.ABCD

三、判断题（每题2分，共20分）

1.信用风险只会给债权人带来损失。（）

2.市场风险是不可分散的风险。（）

3.流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。（）

4.操作风险主要来源于外部事件。（）

5.风险分散只能降低系统性风险。（）

6.久期越长，债券价格对利率变动越敏感。（）

7.巴塞尔协议规定银行的资本充足率不得低于10%。（）

8.风险价值（VaR）能够准确衡量极端市场情况下的风险。（）

9.信用评级越高，债券的违约风险越低。（）

10.金融机构可以完全消除金融风险。（）

答案：1.×2.√3.√4.×5.×6.√7.×8.×9.√10.×

四、简答题（每题5分，共20分）

1.简述信用风险的含义及主要表现形式。

答案：信用风险指交易对手违约或信用状况恶化而造成损失的风险。主要表现为违约风险，即交易对手到期不能履行合约义务；结算风险，指交易对手在结算日违约带来损失。

2.简述市场风险的管理方法。

答案：管理方法有：风险限额管理，设定各类风险限额；风险对冲，利用衍生品对冲风